1. Wprowadzenie
Sierpień był dla ALGO INVEST miesiącem wyraźnego wzrostu wartości netto portfela o 70,38% w ujęciu miesięcznym i z 60,60% w ujęciu 8 miesięcy. Dane statystyczne wyglądają więc imponująco ale nie możemy zapomnieć że statystyka w ujęciu krótkim nie daje nam pełnego obrazu. Główne aktywa miesiąca, z silnym udziałem zysków z ropy WTI i złota oraz dobrze wykorzystanymi ruchami na indeksie US100 dały ten wynik. Tak silny wzrost pozwolił nieco zrekonstruować zasoby kapitałowe ale nie pozwala jeszcze na pełne wykorzystanie mechanizmów automatycznego handlu za pomocą algorytmów. Okres ten jednak wykorzystany został na korektę mechanizmów i przygotowanie do wznowienia działania mechanizmów automatycznych, które planowane jest we wrześniu po uzupełnieni kapitału. Ogólny klimat rynkowy sprzyjał handlowi krótkoterminowemu, a nie długim pozycjom kierunkowym.
Strategia pokazała:
- Skuteczność w środowisku wysokiej zmienności,
- Umiejętność budowania serii zyskownych transakcji,
- Jednocześnie świadome akceptowanie ryzyka w otwartych pozycjach siatkowych.
2. Analiza obrotów w portfelu według instrumentów w oparciu o listing transakcji i wykres kołowy.
Największy składnik portfela w sierpniu
WTI.NS – ropa 40,8% udziału w aktywności:
- pełniła rolę głównego „generatora” zysków z krótkoterminowych ruchów cen.
- Transakcje o wolumenie 0,05–0,20 lota, z powtarzającym się motywem kupna w rejonie 81–83 USD i realizacji zysków przy 84–86 USD.
- Pojedyncze transakcje przynosiły zyski rzędu 40–380 PLN, a dłuższe pozycje (np. od 83,65 do 84,00) generowały kilkusetzłotowe wyniki.
GOLD.N – złoto 38,5% udziału:
- było kluczowym instrumentem dla strategii siatkowych i skalpingowych.
- Liczne transakcje kupna i sprzedaży w przedziale 4630–4700 USD, często z realizacją zysków rzędu 50–250 PLN na pojedynczej pozycji (np. 239,32 PLN, 332,41 PLN, 403,44 PLN).
- Złoto było instrumentem, na którym algorytm najczęściej budował krótkie serie zyskownych transakcji, wykorzystując lokalne impulsy i korekty.
US100. – indeks technologiczny 20,8% udziału:
- służył do wykorzystywania większych ruchów kierunkowych, często w godzinach sesji amerykańskiej.
- Strategia łączyła sprzedaż korekt (short) z kupnem wybicia (long), przy wolumenie 0,02–0,05 lota.
- Zyski z pojedynczych transakcji sięgały od kilkudziesięciu do ponad 600 PLN (np. 575,29 PLN, 635,41 PLN), co pokazuje, że indeks był wykorzystywany głównie do większych ruchów kierunkowych.
3. Statystyki
- Ilość zawartych transakcji w miesiącu:130
- Profit Factor (wskaźnik zysku): 9,68
- Udział transakcji zyskownych: 95%
- Udział transakcji stratnych: 5%
- Wynik sierpnia zamknął się wzrostem na poziomie: – 70,38%
- Zysk absolutny (narastająco) dla portfela: -42,45%
- Bezwzględny spadek wartości kapitału zainwestowanego: 0 zł
4. Podsumowanie dla inwestora
Sierpień był miesiącem wyraźnego umocnienia portfela, i bardzo wysokiej skuteczności — 95% transakcji zakończyło się zyskiem:
- Żółta linia przyrostu wartości portfela kończąca się na poziomie 70,38% wzrostu wartości netto pokazuje, że był to miesiąc silnego odbicia i akumulacji zysków, przy jednoczesnym utrzymaniu części ryzyka w otwartych pozycjach.
- Skumulowany ujemny wynik na złocie i US100, jest istotny, ale ma charakter niezrealizowanej straty – strategia zakłada domknięcie siatki zleceń w kolejnych miesiącach.
- Brak otwartych zleceń oczekujących oznacza, że system na koniec sierpnia nie planuje nowych wejść automatycznych, koncentrując się na zarządzaniu istniejącą ekspozycją do czasu uzupełnienia kapitałowego, po uzyskaniu środków strategia i działanie algorytmów zostanie wznowione.
- Stabilność portfela doskonale obrazuje stan konta wzorcowego, którego obecna wartość przekracza kwotę 5 mln. Głównym wnioskiem jaki można wyciągnąć to jest konieczność stałego zwiększania wartość środków inwestycyjnych na koncie. (źródło – aktualny wykres skumulowany za okres 15 miesięcy dla konta wzorcowego).
Autor: JK
Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu zależy to bowiem od obowiązków podatkowych, opłat licencyjnych, które bezpośrednio obciążają zysk portfela. Ponadto Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Funduszu, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.
