Jesteśmy już po pierwszym pełnym miesiącu działania algorytmów na naszym koncie maklerskim. Analiza dotyczy wyników transakcji na 4 głównych indeksach: WTI (ropa), US100 (NASDAQ Composite), DE40 (DAX 40), GOLD (złoto). Dla przypomnienia zaznaczę, że nasze algorytmy są autorskim rozwiązaniem spółki ALGOTRADE AI na korzystanie z których nasza spółka zakupiła licencję. Nowatorskie rozwiązanie, które nabyliśmy jako pierwszy fundusz w Polsce i aktywnie z niego korzystamy.
Unikatowość rozwiązania polega między innymi na tym, że model AI jest odpowiedzialny za dobór właściwej strategii dla czterech głównych indeksów, które cechują się odmienną charakterystyka rynkową. Przechodząc do analizy wyników pragnę zwrócić uwagę, że w październiku mieliśmy naprawdę dużo zwrotów sytuacji zarówno politycznych (nowe cła Donalda Trampa dla Chin, sankcje dla Rosji), jak i ekonomicznych (zmiana decyzji OPEC w zakresie wydobycia ropy), oraz nowe kryzysy zbrojne tym razem w Afryce.
1. Ogólny przebieg salda rachunku
- Wykres pokazuje systematyczny wzrost wartości salda w październiku.
- Trend jest rosnący, ale z widocznymi krótkoterminowymi wahaniami, co sugeruje aktywne zarządzanie pozycjami i realizację zysków w trakcie korekt.
2. Analiza poszczególnych indeksów
WTI (ropa naftowa, USD)
- Październik charakteryzował się umiarkowaną zmiennością cen ropy.
- Wzrosty w pierwszej połowie miesiąca mogły wynikać z obaw o ograniczenia podaży, natomiast końcówka miesiąca przyniosła korektę.
- Transakcje na WTI przyniosły krótkoterminowe zyski przy grze na wzrostach, ale wymagały aktywnego zabezpieczania pozycji.
US100 (NASDAQ Composite, USD)
- Indeks technologiczny w październiku notował wyraźne odbicie po wcześniejszych spadkach, wspierane dobrymi wynikami kwartalnymi spółek Big Tech.
- Wkład US100 do salda był najbardziej stabilny i dodatni, co widać w stopniowym wzroście krzywej rachunku.
DE40 (DAX 40, EUR)
- Niemiecki indeks odzwierciedlał mieszane nastroje w gospodarce strefy euro – wahania związane z danymi o inflacji i produkcji przemysłowej.
- Widać krótkie okresy spadków na wykresie salda, które można powiązać z korektami na DAX (w tym czasie ogłaszano nowe sankcje na Rosję).
- Ostatecznie jednak transakcje na DAX zakończyły się wynikiem dodatnim.
GOLD (złoto, USD)
- Złoto w październiku pełniło rolę bezpiecznej przystani – wzrosty cen były widoczne w drugiej połowie miesiąca.
- Transakcje na złocie mogły stanowić dywersyfikację portfela, stabilizując saldo w momentach korekt na indeksach akcyjnych.
3. Wynik procentowy i wnioski
- Miesięczne wyniki działania algorytmu: +15,9% (procent prosty) bez uwzględnienia kosztów opodatkowania oraz kosztów licencyjnych i zarządzania rachunkiem.
- Największy wkład w wynik miały:
- US100 (NASDAQ) – stabilny trend wzrostowy
- WTI (ropa) – zyski z krótkoterminowych ruchów cen
- DE40 i GOLD pełniły rolę uzupełniającą – DAX z umiarkowanym zyskiem, złoto jako stabilizator.
4. Statystyki
- Ilość zawartych transakcji w miesiącu: 850
- Profit Factory (wskaźnik zysku): 1,47
- Udział transakcji zyskownych: 76,25% Udział transakcji stratnych: 23,65%
- Bezwzględny spadek wartości kapitału: 0,00
5. Podsumowanie
Bazując na danych historycznych wyników działania algorytmów za ubiegły rok nasz wynik za październik nie odbiega w sposób istotny od minionych miesięcy:
Portfel oparty na czterech głównych indeksach przyniósł dodatnią stopę zwrotu, mimo zmienności rynkowej.
Strategia opierała się na dywersyfikacji i aktywnym zarządzaniu pozycjami, co pozwoliło wykorzystać zarówno wzrosty na rynku akcji (US100, DE40), jak i ruchy surowcowe (WTI, GOLD).
Perspektywa na kolejne miesiące: utrzymanie obranej strategii z naciskiem na monitorowanie polityki monetarnej USA i Europy, które będą kluczowe dla dalszych trendów. Stosunkowo wysoki wynik stanowi solidną podstawę, która będzie potrzebna na okres po nowym roku, kiedy to najczęściej dochodzi do głębszych korekt zwłaszcza na aktywach giełdowych.
Autor: J.K
Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.
